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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento: 26/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGIFCTF003Quantidade de cotas emitidas: 72.889.247,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: AV PAULISTA , 1793, 2o ANDAR- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01311200Telefones: 1131380921
Site: www.daycoval.com.brE-mail: middlesmc@bancodaycoval.com.br
Competência: 02/2023Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII RBR29.467.977/0001-03100,009.117,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGU29.267.567/0001-0050.550,004.306.860,00
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUN29.216.463/0001-77100,006.400,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI28.729.197/0001-13224.152,0020.084.019,20
TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBI28.548.288/0001-52121,0013.369,29
XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INVEST28.516.301/0001-9123.006,002.024.528,00
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII REC R28.152.272/0001-2611.188,00998.976,52
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FU27.529.279/0001-51100,008.000,00
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO26.681.370/0001-2549.855,004.382.254,50
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA26.499.833/0001-3213.918,001.635.086,64
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO24.960.430/0001-13130.023,0012.183.155,10
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV16.706.958/0001-3250.400,005.004.207,93
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII13.371.132/0001-7137.323,002.974.643,10
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL11.026.627/0001-38100,007.172,00
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBI11.839.593/0001-09100,0010.264,00
CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO11.728.688/0001-47100,0016.723,00
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVES11.160.521/0001-22100,0010.400,00
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO09.552.812/0001-14306.720,002.806.488,00
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I36.501.233/0001-151.235.580,0011.120.220,00
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO36.200.654/0001-0623.424,702.554.574,54
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I35.864.448/0001-38100,008.901,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXE35.755.044/0001-063.076,002.716.376,81
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ35.705.463/0001-3369.018,006.459.394,62
FII MOGNO CRI HIGH GRADE35.652.204/0001-9160.000,005.140.200,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR35.652.102/0001-7694.970,009.368.790,50
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMEN35.360.687/0001-5035.269,003.075.456,80
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE34.197.811/0001-4652.273,004.704.570,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII32.274.163/0001-5966.857,003.469.209,73
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENT31.894.369/0001-1974.152,001.727.741,60
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIM30.983.020/0001-90100,00801,00
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE30.647.758/0001-87100,008.715,00
HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI30.578.417/0001-05100,009.720,00
BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIME30.567.216/0001-0229.297,002.800.793,20
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR30.166.700/0001-1190.840,008.931.388,80
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB29.852.732/0001-911.493.739,0014.205.457,89
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL08.924.783/0001-0144.666,002.983.242,14
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LO37.112.770/0001-36100,006.115,00
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR20.748.515/0001-8126.460,003.084.442,20
CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMEN18.979.895/0001-1363.973,005.453.058,52
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIM48.978.859/0001-048.194,00573.580,00
FII PLANTA DESENV URBANO RETROFIT45.120.786/0001-1919.464,5124.392.419,74
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVES42.888.583/0001-8951.367,000,00
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVES42.888.583/0001-89195.651,001.948.683,96
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUND42.502.842/0001-91450,0044.100,00
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTI41.081.374/0001-66500.000,004.360.000,00
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE IN41.076.710/0001-82100,009.915,00
BRC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI43.862.625/0001-7530.000,002.750.626,95
VALORA CRI INFRA FII46.322.850/0001-07115.999,0012.415.676,66
VALORA CRI INFRA FII46.322.850/0001-07115.999,0012.415.676,66
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00139717.465,0018.193.361,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22140239.000,0039.220.258,12
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073355.256,002.084.035,32
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0733011.246,006.564.475,23
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0734734.283,0039.875.612,77
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22133910.000,009.894.244,16
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073152.863,001.604.672,92
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073142.863,001.604.672,92
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07611.006,001.029.001,25
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0718111.586,0011.866.196,26
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00144320.482,0017.783.394,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0056120.000,0020.800.928,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0811120.050,0021.581.212,49
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0734111.873,0012.602.913,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0842274.596,005.206.693,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0841757.928,009.360.552,62
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214225.280.019,005.709.986,79
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214648.605,007.654.701,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-08444030.000,0030.018.756,54
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0735036.873,0033.382.749,90
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-5828115.200,0015.238.050,11
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0723116.155,0017.982.178,90
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-582215.000,005.003.126,05
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-587113.400,0013.583.630,46
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0011140.000,0039.999.998,04
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-071632.258,002.261.254,77
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-071624.482,003.228.799,78
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0716110.000,0010.014.414,21
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-097317.170,007.189.051,06
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073528.447,008.557.218,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213667.672,006.824.360,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213657.672,006.824.360,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00144420.543,0017.836.357,39
HABITASEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-58119615.138,0012.409.735,88
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
SYN PROP E TECH S.A.08.801.621/0001-86SYNE319.500,0077.610,00
SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES29.780.061/0001-09SCAR311.800,00253.110,00
MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA07.816.890/0001-53MULT3160.100,004.429.967,00
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A05.878.397/0001-32ALSO3414.418,0010.215.403,70
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-995.856.780,007.136.301,00
MNF SPE S.A45.864.143/0001-8010.708.445,0012.112.040,00
GJ 32 SPE45.862.482/0001-278.550.040,008.550.040,00
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-21455.400,00455.400,00
GAIVOTA 501 SPE S.A46.730.144/0001-024.520.100,004.520.100,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
VALYOS FIDC SUB33.521.203/0001-826.339,3214.823.642,29
VALYOS FIDC SEN 433.521.203/0001-8213.555,654.685.609,21
VALYOS FIDC SEN 333.521.203/0001-824.423,753.144.622,35
VALYOS FIDC SEN33.521.203/0001-825.722,764.877.561,03
FIDC AZQ ALL CREDIT HY SUB33.475.421/0001-28482,001.263.460,11
KEYCASH HOME EQUITY FIDC40.995.902/0001-2094.074,589.885.706,55
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVES09.215.250/0001-13508,461.964,28
DAYCOVAL TIT PUBLICO VI FIRF CP36.954.526/0001-5815.176.968,9518.990.194,83
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa18.992.159,11

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM28.736.994,8818.101.209,55
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM25.207.730,56
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM-6.757.560,523.346.457,05
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM7.920.357,35

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

47.187.164,9229.368.023,95

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

47.187.164,9229.368.023,95
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras325.596,38368.858,17
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

325.596,38368.858,17
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-1.206.778,22-1.249.717,7
        (-) Taxa de desempenho (performance)-0,01-1.822.079,25
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-82.116,35
    (-) Auditoria independente-26.816,21
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-193.945,05-83.832,62
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-99.414,32
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-1.499,43-116.510,98

 Total de outras receitas/despesas

-1.610.569,59-3.272.140,55
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

45.902.191,7126.464.741,57

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente46.602.019,93
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)44.271.918,9335
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 1.749.495,74
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 1.376.595,88
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados47.398.010,5535
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -47.398.010,55
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0,0035
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 101,7081%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.