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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento: 26/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGIFCTF003Quantidade de cotas emitidas: 72.889.247,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: AV. PAULISTA, 1793, 2º andar- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01311200Telefones: (11) 3138-0921
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 3/2022Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 29.267.567/0001-0050.550,004.842.690,00
FII BTG PACTUAL FUNDOS DE FUNDOS 11.026.627/0001-38100,007.168,00
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND08.924.783/0001-0132.234,002.249.610,86
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTU29.787.928/0001-40100,009.498,00
BTG PACUTAL LOGISTICA FII11.839.593/0001-0924.647,002.538.641,00
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII36.200.654/0001-063.750,00377.587,50
CAPITANIA SECURITIES II FII08.979.895/0001-1363.973,005.831.138,95
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI28.729.197/0001-13224.152,0020.216.268,88
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I36.501.233/0001-15123.558,0010.624.752,42
FII ATHENA I30.567.216/0001-0229.297,002.867.883,33
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI09.552.812/0001-1433.977,003.003.566,80
HABITAT II - FII30.578.417/0001-05100,009.403,00
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII11.160.521/0001-22100,0010.471,00
HSI ATIVOS FINANCEIROS 35.360.687/0001-5015.489,001.311.918,30
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII13.371.132/0001-7147.238,004.145.134,50
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV16.706.958/0001-32100,0010.240,00
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO24.960.430/0001-13130.023,0011.884.102,20
Malls Brasil Fundo Investimento Imobiliario26.499.833/0001-32100,0010.941,00
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII42.888.583/0001-89344.731,003.516.256,20
FII MOGNO CRI HIGH GRADE35.652.204/0001-9160.000,005.387.400,00
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUN29.216.463/0001-77100,006.520,00
RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB.31.894.369/0001-1948.037,002.128.039,10
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII30.647.758/0001-87100,008.894,00
FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS 27.529.279/0001-51100,007.647,00
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ35.705.463/0001-3369.018,006.465.606,24
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE29..46.7.9/77/0-00100,009.060,00
FII RBR PRIVATE CREDITO30.166.700/0001-1190.940,009.067.627,40
FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS28.152.272/0001-26100,008.935,00
FII REC RENDA IMOBILIÁRIA 32.274.163/0001-5991.286,005.604.047,54
FII REC LOGISTICA37.112.770/0001-36100,008.400,00
SUNO RECEBIVEIS IMOB41.076.710/0001-82100,0010.015,00
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO26.681.370/0001-2527.993,002.374.366,26
VINCI CREDIT SECURITIES FII41.081.374/0001-6650.000,004.500.000,00
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO13.486.793/0001-4212.500,001.258.625,00
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE34.197.811/0001-4652.273,004.707.183,65
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB29.852.732/0001-911.089.870,0010.974.990,90
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO35.755.044/0001-063.076,003.000.638,00
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS 30.983.020/0001-90100,00767,00
Valora Cri Infra FII46.322.850/0001-078.041,008.001.713,97
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII45.120.786/0001-19265.999,0027.127.081,56
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-58119615.138,0012.724.835,54
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-2213657.672,007.677.309,89
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-2213667.672,007.677.309,89
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-073528.447,008.557.218,37
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-0011145.000,0044.999.997,44
VERT COMP SECURITIZADORA25.005.683/0001-0973212.830,0012.865.068,98
VERT COMP SECURITIZADORA25.005.683/0001-097317.170,007.189.050,96
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-0716110.000,0010.014.414,18
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-0735036.873,0036.897.467,52
OPEA SECUR02.773.542/0001-22146418.600,0018.176.063,64
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-071624.482,004.488.460,43
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-071632.258,002.261.254,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08444010.000,0010.006.252,05
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-00144320.482,0017.787.046,89
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-00144420.543,0017.840.020,71
OPEA SECUR02.773.542/0001-2214225.280.019,005.617.549,49
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-073356.556,006.602.923,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0841757.928,009.027.943,24
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-073487.310,008.837.333,25
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-00139717.465,0017.922.956,14
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-0734734.283,0038.043.821,86
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0842774.596,005.158.837,14
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-0713211.873,0011.920.620,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0811130.000,0030.997.614,90
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-073142.863,002.026.303,31
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-073152.863,002.026.303,31
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-2213405.000,004.869.366,47
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-2213395.000,004.869.366,47
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-073326.800,001.160.496,49
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-0013441.000,001.032.523,49
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-0733011.246,008.190.823,21
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-22140239.000,0038.475.634,36
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A05.878.397/0001-32ALSO3913.200,0018.172.680,00
BR MALLS PARTICIPACOES SA06.977.745/0001-91BRML352.600,00496.018,00
BR PROPERTIES SA06.977.751/0001-49BRPR3696.100,005.784.591,00
MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA07.816.890/0001-53MULT3484.900,0011.720.033,00
SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES29.780.061/0001-09SCAR311.800,00292.168,00
SYN PROP E TECH S.A.08.801.621/0001-86SYNE319.500,0095.355,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
VALYOS I EQ../-1.656.390,002.616.351,00
GAIVOTA 501 SPE S.A.46.730.144/0001-022.911.099,002.911.099,00
GJ 32 SPE S.A.45.862.484/0001-2720.040,0020.040,00
JEL 79 SPE S.A.45.948.291/0001-82670.040,00670.040,00
MNF SPE S.A.45.846.143/0001-808.564.040,008.564.040,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FIDC VALORA AZQUEST 33.475.421/0001-281.070,722.420.368,96
VALYOS FIDC33.521.203/0001-8220.168,2430.498.341,39
KCCR FIDC37.645.605/0001-4094.074,589.553.325,93
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL09.215.250/0001-13518,931.826,07
DAY RENDA FIXA 36.954.526/0001-5810.534.433,5412.015.482,95
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa12.017.309,02

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM23.703.948,5419.016.249,56
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-2.994.983,714.840.131,75
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM14.772.475,524.529.551,08
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

35.481.440,3528.385.932,39

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

35.481.440,3528.385.932,39
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras727.286,65
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

727.286,650
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-1.416.276,8-1.455.524,63
        (-) Taxa de desempenho (performance)-1.146.836,19
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-145.179,55-88.680,94
    (-) Auditoria independente-7.253,6
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-1.102.251,12
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-111.184,05-34.136,81
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-2.300-3.390
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas

 Total de outras receitas/despesas

-3.931.281,31-1.581.732,38
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

32.277.445,6926.804.200,01

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente26.804.200,01
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)25.463.990,0095
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados25.463.990,0095
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -24.053.451,51
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre1.410.538,4995
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.