ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	42.888.583/0001-89
Data de Funcionamento:	29/04/2022	Público Alvo:	Investidor Profissional
Código ISIN:	BRMANAR01M19	Quantidade de cotas emitidas:	19.592.872,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa e MBO	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BANCO DAYCOVAL S.A.	CNPJ do Administrador:	62.232.889/0001-90
Endereço:	Av Paulista, 1793, 2 andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311-200	Telefones:	11 3138-0921
Site:	https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2022

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA.	43..96.0.8/39/0-00	Rua Gomes de Carvalho, \|, 1306 - 15º andar - Vila Olímpia, São Paulo - SP	(11) 2362-1206
1.2	Custodiante:	../-
1.3	Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	10..83.0.1/08/0-00	Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP	(11) 3886-5100
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A	62..23.2.8/89/0-00	AV Paulista, 1793 - São Palo - SP	(11) 3138-0921
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CAPITANIA SECURITIES II	Ganho de capital e recebimento de juros	2.046.667,88	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	FII NAVI	Ganho de capital e recebimento de juros	2.012.100,40	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	Ganho de capital e recebimento de juros	1.036.618,20	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	Ganho de capital e recebimento de juros	3.396.613,73	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO	Ganho de capital e recebimento de juros	1.045.379,55	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	KINEA SECURITIES	Ganho de capital e recebimento de juros	5.371.574,40	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	Ganho de capital e recebimento de juros	2.865.452,10	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND	Ganho de capital e recebimento de juros	1.615.749,04	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	SANTANDER PAPEIS IMOB CDI	Ganho de capital e recebimento de juros	603.428,00	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	FDO INV IMOB TG ATIVO REAL	Ganho de capital e recebimento de juros	1.238.300,00	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	VECTIS JUROS REAL	Ganho de capital e recebimento de juros	1.223.785,71	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.	Ganho de capital e recebimento de juros	1.066.542,80	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO	Ganho de capital e recebimento de juros	2.891.558,78	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	VALORA RE III FDO INV IMOB	Ganho de capital e recebimento de juros	3.026.727,70	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	WHG REAL ESTATE FII	Ganho de capital e recebimento de juros	658.235,07	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.	Ganho de capital e recebimento de juros	299.759,92	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	CRI TRUE SEC - SÉRIE 500 - EMISSÃO 1	Ganho de capital e recebimento de juros	25.083.059,43	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	CRI TRUE SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 18	Ganho de capital e recebimento de juros	18.137.518,60	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	CRI VIRGO COMPANHIA DE SEC - SÉRIE 423 - EMISSÃO 4	Ganho de capital e recebimento de juros	7.058.534,22	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	CRI TRUE SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 84	Ganho de capital e recebimento de juros	10.162.974,14	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	CRI OPEA SEC - SÉRIE 2 - EMISSÃO 84	Ganho de capital e recebimento de juros	12.554.185,98	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	CRI HABITASEC - SÉRIE 1- EMISSÃO 3	Ganho de capital e recebimento de juros	8.374.046,10	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	CRI HABITASEC - SÉRIE 2 - EMISSÃO 3	Ganho de capital e recebimento de juros	4.067.173,30	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	CRI VIRGO COMPANHIA DE SEC - SÉRIE 1- EMISSÃO 46	Ganho de capital e recebimento de juros	20.528.618,08	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	CRI OPEA SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 47	Ganho de capital e recebimento de juros	22.500.034,02	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	PUB I SKY	Ganho de capital e recebimento de juros	16.968.926,49	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	DAY REND FIX	Ganho de capital e recebimento de juros	16.968.930,73	MANATI CAPITAL HEDGE FII
	Aliansce Sonae Shopping Centers	Ganho de capital e recebimento de juros	622.566,00	MANATI CAPITAL HEDGE FII

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O resultado do fundo foi de R$10.579.899,52.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O mercado imobiliário viveu nos últimos anos uma crise contínua, com o endividamento de empresas, falta de crédito e altas taxas de juros, o que vinha dificultando a compra e venda de imóveis tanto para uso como para investimento. Atualmente o mercado imobiliário se encontra aquecido, foram retomadas as construções e além da alta procura por imóveis, a inflação atingiu todo o mercado. A elevação de diversas taxas do mercado econômico corrobora com a alta dos valores de mercado de imóveis em geral

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	A mudança de governo traz incertezas no cenário imobiliário, porém entendemos que ainda há ativos descontados no mercado o que possibilita operações táticas para o fundo.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CAPITANIA SECURITIES II	2.046.667,88	SIM	1364,95%
	FII NAVI	2.012.100,40	SIM	0,61%
	CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	1.036.618,20	SIM	-1,71%
	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.396.613,73	SIM	-29498,00%
	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO	1.045.379,55	SIM	125,97%
	KINEA SECURITIES	5.371.574,40	SIM	22910,69%
	MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	2.865.452,10	SIM	244,33%
	MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND	1.615.749,04	SIM	1272,38%
	SANTANDER PAPEIS IMOB CDI	603.428,00	SIM	20,57%
	FDO INV IMOB TG ATIVO REAL	1.238.300,00	SIM	0,60%
	VECTIS JUROS REAL	1.223.785,71	SIM	55,23%
	VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.	1.066.542,80	SIM	160,91%
	VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO	2.891.558,78	SIM	944,67%
	VALORA RE III FDO INV IMOB	3.026.727,70	SIM	-22,69%
	WHG REAL ESTATE FII	658.235,07	SIM	14,94%
	XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.	299.759,92	SIM	59,17%
	CRI TRUE SEC - SÉRIE 500 - EMISSÃO 1	25.083.059,43	SIM	-0,30%
	CRI TRUE SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 18	18.137.518,60	SIM	-9,31%
	CRI VIRGO COMPANHIA DE SEC - SÉRIE 423 - EMISSÃO 4	7.058.534,22	SIM	-0,20%
	CRI TRUE SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 84	10.162.974,14	SIM	1,55%
	CRI OPEA SEC - SÉRIE 2 - EMISSÃO 84	12.554.185,98	SIM	0,43%
	CRI HABITASEC - SÉRIE 1- EMISSÃO 3	8.374.046,10	SIM	-0,01%
	CRI HABITASEC - SÉRIE 2 - EMISSÃO 3	4.067.173,30	SIM	-3,47%
	CRI VIRGO COMPANHIA DE SEC - SÉRIE 1- EMISSÃO 46	20.528.618,08	SIM	2,01%
	CRI OPEA SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 47	22.500.034,02	SIM	0,15%
	PUB I SKY	16.968.926,49	SIM	1447,30%
	DAY REND FIX	16.968.930,73	SIM	1447,30%
	Aliansce Sonae Shopping Centers	622.566,00	SIM	48,34%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar. São Paulo - SP https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FII na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação de Cotistas possuidores das Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas ou pelo representante dos Cotistas, observados os procedimentos estabelecidos no Regulamento do fundo.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio eletrônico, e/ou disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Também será admito o exercício de voto à distância por meio de plataformas eletrônicas, como o caso da Central de Inteligência Corporativa (“CICORP”), conforme procedimentos descritos nos Ofícios Circulares divulgados pela B3.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela prestação de serviços de administração, gestão, controladoria, custódia e escrituração de Cotas, será devido pelo Fundo taxa correspondente ao percentual de 1,00% a.a. (um por cento ao ano), com mínimo mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais), calculada sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (b) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, como, por exemplo, o IFIX, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo (“Taxa de Administração”) sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice Geral de Preços - Mercado, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M/FGV”).
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	81.042,76	0,04%	0,04%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Erick Warner de Carvalho	Idade:	42
	Profissão:	Diretor de Administração Fiduciária	CPF:	27764653861
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administração de Empresas
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	25/09/2020
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Não possui informação apresentada.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	4.838,00	16.563.395,00	84,54%	82,72%	17,28%
	Acima de 5% até 10%	3,00	3.029.477,00	15,46%	0,00%	100,00%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	FUNDO DE RENDA FIXA - Daycoval Títulos Publicos IV	aquisição	06/06/2022	16.968.930,73	30/05/2022	Daycoval

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://ri.daycoval.com.br/

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://ri.daycoval.com.br/

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Não possui informação apresentada.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota