ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento:	26/02/2021	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRJGPXCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	72.889.247,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BANCO DAYCOVAL S.A.	CNPJ do Administrador:	62.232.889/0001-90
Endereço:	AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200	Telefones:	(11) 3138-0921(11) 3138-1678(11) 3138-1678
Site:	www.daycoval.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	06/2022

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.	07..55.9.9/89/0-00	Rua Iguatemi, n° 448, conjunto 1.301, na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo	(11) 5189.0947
1.2	Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.	62..23.2.8/89/0-00	Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,	(11) 3138-0921
1.3	Auditor Independente: Grant Thornton	10..83.0.1/08/0-00	Av Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 12º Andar, São Paulo SP	(11) 3886 5100
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A.	62..23.2.8/89/0-00	Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,	(11) 3138-0921
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	BF 348 EMPREENDIMENTOS	Futuro aumento de capital	750.000,00	via capitação de recursos
	GAIVOTA 501 SPE S.A.	Futuro aumento de capital	2.911.099,00	via capitação de recursps
	GJ 32 SPE S.A.	Futuro aumento de capital	20.040,00	via capitação de recursos
	JEL 79 SPE S.A.	Futuro aumento de capital	370.040,00	via capitação de recursos
	MNF SPE S.A.	Futuro aumento de capital	7.622.040,00	via capitação de recursps
	SF 434 PART	Futuro aumento de capital	7.480.000,00	via capitação de recursos
	FIDC VALORA AZQUEST	Valorização por ganho de capital e renda	2.300.432,39	via capitação de recursos via emissão de cotas
	VALYOS FIDC	Valorização por ganho de capital e renda	22.781.320,20	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII VALORA C	Valorização por ganho de capital e renda	10.045.637,80	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	Valorização por ganho de capital e renda	5.105.550,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII BTG PACTUAL FUNDOS DE FUNDOS	Valorização por ganho de capital e renda	133.119,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTU	Valorização por ganho de capital e renda	5.124.166,14	via capitação de recursos via emissão de cotas
	BTG PACUTAL LOGISTICA FII	Valorização por ganho de capital e renda	9.991.000,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	CAPITANIA SECURITIES II FII	Valorização por ganho de capital e renda	5.812.306,56	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI	Valorização por ganho de capital e renda	25.693.586,50	via capitação de recursos via emissão de cotas
	CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I	Valorização por ganho de capital e renda	3.038.478,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I	Valorização por ganho de capital e renda	9.387.600,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII ATHENA I	Valorização por ganho de capital e renda	2.876.965,40	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	Valorização por ganho de capital e renda	2.949.116,80	via capitação de recursos via emissão de cotas
	HABITAT II - FII	Valorização por ganho de capital e renda	10.190,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	Valorização por ganho de capital e renda	9.193.320,36	via capitação de recursos via emissão de cotas
	HSI ATIVOS FINANCEIROS	Valorização por ganho de capital e renda	1.465.104,51	via capitação de recursos via emissão de cotas
	JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	Valorização por ganho de capital e renda	5.597.391,45	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FUNDO DE FII KINEA FII	Valorização por ganho de capital e renda	7.592,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV	Valorização por ganho de capital e renda	10.196,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO	Valorização por ganho de capital e renda	13.157.027,37	via capitação de recursos via emissão de cotas
	MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII	Valorização por ganho de capital e renda	4.000.000,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII MOGNO CRI HIGH GRADE	Valorização por ganho de capital e renda	5.103.600,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII MOGNO FUN	Valorização por ganho de capital e renda	188.160,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	RIO BRAVO FUNDO DE FII	Valorização por ganho de capital e renda	66.250,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII	Valorização por ganho de capital e renda	1.762.945,40	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS	Valorização por ganho de capital e renda	224.103,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	RBR LOG FII	Valorização por ganho de capital e renda	5.862.388,92	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	Valorização por ganho de capital e renda	10.080,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII RBR PRIVATE CREDITO	Valorização por ganho de capital e renda	9.707.270,70	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	Valorização por ganho de capital e renda	10.000,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII REC RENDA IMOBILIÁRIA	Valorização por ganho de capital e renda	5.740,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII REC RENDA IMOBILIÁRIA	Valorização por ganho de capital e renda	285,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII REC RENDA IMOBILIÁRIA	Valorização por ganho de capital e renda	9.999.681,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII REC LOGISTICA	Valorização por ganho de capital e renda	830.445,10	via capitação de recursos via emissão de cotas
	SUNO RECEBIVEIS IMOB	Valorização por ganho de capital e renda	10.268,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	VINCI CREDIT SECURITIES FII	Valorização por ganho de capital e renda	4.740.000,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO	Valorização por ganho de capital e renda	1.258.625,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	Valora Cri FII	Valorização por ganho de capital e renda	7.921.477,29	via capitação de recursos via emissão de cotas
	Valora RE III FII	Valorização por ganho de capital e renda	10.897.600,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	FII XP EXETER DESENV LOGISTICO	Valorização por ganho de capital e renda	3.000.638,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS	Valorização por ganho de capital e renda	103.589,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	KCCR FIDC	Valorização por ganho de capital e renda	11.306.771,15	via capitação de recursos via emissão de cotas
	BR PROPERTIES AS	Valorização por ganho de capital e renda	6.160.485,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	Valorização por ganho de capital e renda	14.620.332,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	BR MALLS PARTICIPACOES AS	Valorização por ganho de capital e renda	15.024.960,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	BR PROPERTIES AS	Valorização por ganho de capital e renda	6.160.485,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS	Valorização por ganho de capital e renda	13.503.640,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	Valorização por ganho de capital e renda	341.846,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	SYN PROP E TECH S.A.	Valorização por ganho de capital e renda	79.950,00	via capitação de recursos via emissão de cotas
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	7.677.175,52	Oferta pública
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	7.677.175,52	Oferta pública
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	8.546.711,43	Oferta pública
	TRUE SECURITIZADORA S/A	Ganho de capital e recebimento de juros	44.999.997,21	Oferta pública
	VERT COMP SECURITIZADORA	Ganho de capital e recebimento de juros	12.855.617,57	Oferta pública
	VERT COMP SECURITIZADORA	Ganho de capital e recebimento de juros	7.183.906,18	Oferta pública
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	25.016.151,35	Oferta pública
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	10.006.076,90	Oferta pública
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	9.404.067,06	Oferta pública
TRUE SECURITIZADORA S/A	Ganho de capital e recebimento de juros	17.716.031,83	Oferta pública
TRUE SECURITIZADORA S/A	Ganho de capital e recebimento de juros	22.785.539,81	Oferta pública
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	13.768.950,40	Oferta pública
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	7.972.608,04	Oferta pública
TRUE SECURITIZADORA S/A	Ganho de capital e recebimento de juros	18.671.543,60	Oferta pública
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	41.181.997,68	Oferta pública
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Valorização por ganho de capital e renda	29.999.996,94	Oferta pública
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	2.114.297,63	Oferta pública
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	2.114.297,63	Oferta pública
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	4.860.624,43	Oferta pública
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	4.860.624,43	Oferta pública
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	10.524.818,00	Oferta pública
TRUE SECURITIZADORA S/A	Ganho de capital e recebimento de juros	1.034.585,49	Oferta pública
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	9.311.950,76	Oferta pública
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	38.559.037,50	Oferta pública
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	Ganho de capital e recebimento de juros	1.587.452,78	Oferta pública
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	Ganho de capital e recebimento de juros	13.197.449,02	Oferta pública
OPEA SECURTI	Ganho de capital e recebimento de juros	20.083.675,34	Oferta pública

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O fundo apresentou um lucro de R$ 42.299.327,00

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Com o avanço das campanhas de vacinação, a pandemia da Covid-19 (embora ainda não tenha tido seu fim decretado) está basicamente terminada e a atividade econômica em claro processo de recuperação. Com isso, a grande preocupação acabou virando a pressão inflacionária, que foi grande no período findo. Dessa forma, o COPOM elevou a Selic de forma bastante substancial nos últimos 12 meses, levando a mesma a patamares acima de 13% ao ano. O nível de taxa de juros mais alto pressiona o custo de dívida na ponta, porém temos percebido uma reação positiva no lado do crescimento econômico.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A Gestão entende que ainda existem incertezas no ambiente econômico, embora sejam menos dependentes indiretamente do cenário da pandemia, e mais vinculadas a pressão inflacionária no curto prazo e ao processo de aumento das taxas de juros. Mesmo assim, a Gestão continua com perspectivas positivas em relação ao mercado residencial e enxerga grande potencial de recuperação do mercado imobiliário em geral.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - EMISSAO 1 SERIE 365	7.677.175,52	SIM	-61,91%
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 1 EMISSÃO SÉRIE 366	7.677.175,52	SIM	-61,95%
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO- 3 EMISSÃO SÉRIE 52	8.546.711,43	SIM	1,18%
	TRUE SECURITIZADORA S/A- 11 EMISSÃO SERIE 1	44.999.997,21	SIM	0,00%
	VERT COMP SECURITIZADORA - 73 EMISSAO 2 SERIE	12.855.617,57	SIM	0,20%
	VERT COMP SECURITIZADORA - 73 EMISSAO 1 SERE	7.183.906,18	SIM	0,19%
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 3 EMISSAO SERIE 50	25.016.151,35	SIM	0,06%
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 4 EMISSAO SERIE 440	10.006.076,90	SIM	0,06%
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 1 EMISSAO 464 SERIE	9.404.067,06	SIM	0,80%
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 3 EMISSAO SERIE 35	10.524.818,01	SIM	38,41%
	TRUE SECURITIZADORA S/A - 1 EMISSAO SERIE 443	17.716.031,83	SIM	3,47%
	TRUE SECURITIZADORA S/A - 1 EMISSAO SERIE 444	22.785.539,81	SIM	2,53%
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 4 EMISSAO SERIE 175	13.768.950,40	SIM	-0,01%
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 3 EMISSAO SERIE 48	7.972.608,04	SIM	-91,75%
	TRUE SECURITIZADORA S/A - 1 EMISSAO SERIE 397	18.671.543,60	SIM	-147,15%
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 3 EMISSAO SERIE 47	41.181.997,68	SIM	-99,15%
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 11 EMISSAO SERIE 1	29.999.996,94	SIM	0,00%
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 3 EMISSAO SERIE 14	2.114.297,63	SIM	-31,91%
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 3 EMISSAO SERIE 15	2.114.297,63	SIM	-31,91%
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 1 EMISSAO SERIE 340	4.860.624,43	SIM	-2,79%
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 1 EMISSAO SERIE 339	4.860.624,43	SIM	-2,79%
	TRUE SECURITIZADORA S/A - 1 EMISSAO SERIE 344	1.034.585,49	SIM	-97,54%
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 3 EMISSAO SERIE 30	9.311.950,76	SIM	-17,20%
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 1 EMISSAO SERIE 402	38.559.037,50	SIM	-36,62%
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 3 emissao serie 32	1.587.452,78	SIM	-75,03%
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A - EMISSÃO 1 SÉRIE 196	13.197.449,02	SIM	-14,65%
	OPEA SECURTI	20.083.675,34	SIM	0,39%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. Para as Cotas de Fundo, consideramos o valor de mercado das cotas.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FI AGRO na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

De acordo com o regulamento, artigo 9.1 - 9.1. Assembleia Geral de Cotistas. Além das matérias estabelecidas na regulamentação própria, e de outras matérias previstas em neste Regulamento, compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas o seguinte: (a) deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo, com exceção das hipóteses previstas no item 9.1.1 abaixo; (b) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão e/ou transformação do Fundo; (c) tomar, anualmente, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as demonstrações contábeis apresentadas pelo Administrador; (d) deliberar sobre eventual dissolução e liquidação do Fundo, incluindo a liquidação que não seja em espécie; (e) deliberar sobre a emissão de novas Cotas do Fundo, exceto com relação à 1ª Emissão de Cotas já prevista neste Regulamento; (f) deliberar sobre eventual alteração do mercado em que as Cotas são admitidas à negociação, caso o novo mercado onde as Cotas serão negociadas não esteja previsto neste Regulamento; (g) deliberar sobre a destituição ou substituição do Administrador e a escolha de seu substituto; (h) deliberar sobre a eleição e destituição do Representante dos Cotistas, caso existente, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo de despesas que poderão ser incorridas no exercício de sua atividade; (i) aprovar o laudo de avaliação, caso possua, de bens e direitos que forem utilizados na integralização das Cotas do Fundo; (j) deliberar sobre alterações na taxa de remuneração do Administrador e demais prestadores de serviço do Fundo, inclusive no que diz respeito à participação nos resultados do Fundo; (k) deliberar sobre as situações de conflitos de interesses nos termos dos artigos 31-A, § 2º, 34 e 35, IX, da Instrução CVM 472 e deste Regulamento; (l) indicação de 2 (dois) membros para o Comitê de Investimentos; (m) eleição e destituição de representante dos Cotistas de que tratam o item 9.5 e 9.5.1 abaixo; (n) deliberar sobre a destituição ou substituição do Gestor e a escolha de seu substituto..

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	Não há previsão no regulamento.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	6.1. Taxa de Administração: Pela prestação de serviços de administração, escrituração, controladoria, distribuição e custódia dos ativos integrantes da carteira do Fundo, a Administradora receberá taxa de administração mensal, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido. 6.1.1. A Taxa de Administração será devidamente reajustada anualmente, de acordo com a variação positiva do IGP-M.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	350.929,12	0,06%	0,05%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Erick Warner de Carvalho	Idade:	42
	Profissão:	Diretor de Administração Fiduciária	CPF:	27764653861
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administração de Empresas
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	25/09/2020
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Não possui informação apresentada.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	109.643,00	50.891.005,00	69,82%	98,80%	1,20%
	Acima de 5% até 10%	404,00	4.705.818,00	6,46%	97,73%	2,27%
	Acima de 10% até 15%	79,00	1.773.544,00	2,43%	95,16%	4,84%
	Acima de 15% até 20%	59,00	1.435.272,00	1,97%	72,49%	27,51%
	Acima de 20% até 30%	38,00	1.272.598,00	1,75%	85,92%	14,08%
	Acima de 30% até 40%	23,00	1.539.045,00	2,11%	65,92%	34,08%
	Acima de 40% até 50%	25,00	1.694.400,00	2,32%	62,98%	37,02%
	Acima de 50%	88,00	9.577.565,00	13,14%	77,55%	22,45%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	VGIP11	aquisição	28/12/2021	4.999.955,52	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	17/01/2022	721.427,09	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	18/01/2022	299.879,50	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	01/02/2022	357.523,93	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	02/02/2022	586.782,61	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	04/02/2022	252.377,85	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	18/02/2022	230.011,96	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	aquisição	22/03/2022	430.800,93	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	aquisição	23/03/2022	500.321,50	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP13	aquisição	09/05/2022	1.012.690,64	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP14	aquisição	23/05/2022	2.312.490,26	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP14	aquisição	23/05/2022	2.687.428,75	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	aquisição	01/06/2022	649.695,80	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	aquisição	14/06/2022	98.091,33	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP13	alienação	20/06/2022	1.012.690,64	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP14	alienação	20/06/2022	4.999.919,01	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	aquisição	20/06/2022	6.012.609,65	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	22/06/2022	429.565,34	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	23/06/2022	573.960,67	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	24/06/2022	567.266,85	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	27/06/2022	99.410,38	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	28/06/2022	223.650,64	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	29/06/2022	322.413,26	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIP11	alienação	30/06/2022	364.704,21	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	12/07/2021	89.328,90	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	13/07/2021	130.604,25	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	alienação	16/07/2021	8.032,12	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	alienação	19/07/2021	41.516,61	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	alienação	20/07/2021	353.424,08	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	alienação	23/07/2021	12.957,19	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	alienação	03/08/2021	17.843,30	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	alienação	04/08/2021	47.056,21	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	alienação	05/08/2021	17.156,67	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	12/08/2021	178.910,90	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	18/08/2021	151.531,18	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	alienação	19/11/2021	177.328,47	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	alienação	22/11/2021	11.437,54	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	alienação	29/11/2021	66.550,11	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	03/12/2021	625.221,58	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	06/12/2021	42.190,32	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	10/12/2021	1.318.634,80	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	alienação	13/01/2022	90.388,05	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	31/03/2022	1.468.160,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	alienação	28/04/2022	267.489,13	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	23/05/2022	843.299,86	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	24/05/2022	516.737,93	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	26/05/2022	686.437,31	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	27/05/2022	187.183,04	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	31/05/2022	151.735,66	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	01/06/2022	492.284,05	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	02/06/2022	1.275.496,18	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	03/06/2022	108.445,40	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	06/06/2022	197.273,72	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	07/06/2022	684.838,77	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	14/06/2022	195.990,35	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	15/06/2022	1.015.905,02	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	17/06/2022	535.352,85	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	22/06/2022	244.966,42	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	23/06/2022	4.402,62	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	VGIR11	aquisição	29/06/2022	39.526,03	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	Valora CRI Infra FII	aquisição	23/06/2022	10.000.000,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	Azquest FIDC	aquisição	24/03/2021	1.630.000,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
	Valyos FIDC	aquisição	04/08/2021	800.000,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	31/08/2021	31.500,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	31/08/2021	34.300,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	31/08/2021	24.620,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	alienação	27/09/2021	7.629.129,36	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	28/09/2021	7.635.132,44	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	30/09/2021	250.000,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	30/09/2021	31.000,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	30/09/2021	35.000,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	30/09/2021	25.000,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	alienação	05/10/2021	500.408,91	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	29/10/2021	16.678,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	29/10/2021	31.100,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	30/11/2021	28.300,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	30/11/2021	25.100,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	27/12/2021	800,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	27/12/2021	27.200,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	27/12/2021	27.100,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Valyos FIDC	aquisição	04/04/2022	3.900.000,00	18/03/2021	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
DAYCOVAL TÍT PÚBLICOS VI	aquisição	23/03/2021	1.581.005,66	18/03/2021	BANCO DAYCOVAL

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://ri.daycoval.com.br/

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://ri.daycoval.com.br/

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Não possui informação apresentada.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota