ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento:	26/02/2021	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRVGIFCTF003	Quantidade de cotas emitidas:	16.470.910,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BANCO DAYCOVAL S.A.	CNPJ do Administrador:	62.232.889/0001-90
Endereço:	AV. PAULISTA, 1793, 2°andar- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01311200	Telefones:	(11) 3138-0921
Site:	www.daycoval.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	03/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	16.445,00	1.320.533,50
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV	16.706.958/0001-32	12.102,00	1.177.040,52
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMEN	35.360.687/0001-50	15.489,00	1.393.235,55
FII MOGNO CRI HIGH GRADE	35.652.204/0001-91	30.000,00	2.617.500,00
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ	35.705.463/0001-33	46.000,00	4.561.820,00
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I	36.501.233/0001-15	10.000,00	1.000.000,00
FUNDO INVEST IMOBILIARIO EXCELLENCE	09.552.812/0001-14	22.469,00	1.914.358,80
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVES	11.160.521/0001-22	126,00	13.494,60
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO	24.960.430/0001-13	43.913,00	4.567.830,26
VALORA RE I FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIAR	28.090.655/0001-17	189,83	460,76
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII REC R	28.152.272/0001-26	11.818,00	1.198.699,74
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI	28.729.197/0001-13	31.540,00	3.200.994,60
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGU	29.267.567/0001-00	38.360,00	4.040.458,80
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII RBR	29.467.977/0001-03	67,00	6.492,30
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTU	29.787.928/0001-40	4.925,00	460.684,50
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB	29.852.732/0001-91	9.097,00	868.854,47
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ATHENA	30.567.216/0001-02	29.297,00	2.982.141,63
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE	30.647.758/0001-87	23.352,00	2.028.354,72
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.274.163/0001-59	100,00	6.788,00

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	334	1.000,00	1.040.260,47
ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	4	175	12.730,00	13.595.218,90
TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	397	10.000,00	10.057.241,62
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	38	1	2.222,00	2.232.527,28
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	196	15.138,00	15.627.521,34
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	04.200.649/0001-07	3	32	6.800,00	5.707.694,12
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	04.200.649/0001-07	3	31	4.500,00	4.502.106,55
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A	13.349.677/0001-81	2	20	15.084,00	14.786.603,58
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	04.200.649/0001-07	3	14	2.863,00	2.267.531,50
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	04.200.649/0001-07	3	15	2.863,00	2.267.531,50
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	04.200.649/0001-07	3	35	5.462,00	5.446.600,34
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	1	340	5.000,00	4.828.621,80
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	1	339	5.000,00	4.828.621,80

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

Ações
Companhia	CNPJ	Código da	Quantidade	Valor (R$)
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	05.878.397/0001-32	ALSO3	37.900,00	861.088,00
BR MALLS PARTICIPACOES SA	06.977.745/0001-91	BRML3	193.000,00	1.559.440,00
BR PROPERTIES SA	06.977.751/0001-49	BRPR3	59.700,00	474.018,00
MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	MULT3	129.400,00	2.462.482,00
SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	29.780.061/0001-09	SCAR3	22.700,00	835.360,00
SYN PROP E TECH S.A.	08.801.621/0001-86	SYNE3	164.800,00	1.695.792,00

Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
VALYOS EQUITY I S.A.	40.587.733/0001-99	100,00	207.300,00
VALYOS EQUITY II S.A.	40.622.650/0001-93	100,00	293.820,00
VALYOS EQUITY III S.A.	40.876.253/0001-48	100,00	152.840,00

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	33.475.421/0001-28	1.070,72	1.848.177,52
VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	33.521.203/0001-82	12.746,07	16.875.361,05
KCCR FIDC	37.645.605/0001-40	69.751,13	7.281.350,25
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	7.500,00	776.147,39

Outras cotas de Fundos de Investimento
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
DAYCOVAL TIT PUBLICO VI FIRF CP	36.954.526/0001-58	1.827.607,32	1.880.980,97
BTG PACTUAL MASTER CASH FUNDO INVEST REF	09.215.250/0001-13	518,93	1.647,45

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	1.000,00
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	1.882.628,42

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	3.762.537,62	4.415.836,28
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-1.370.272,96	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	489.683,48	2.160.030,91
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	2.881.948,14	6.575.867,19
Resultado líquido dos ativos imobiliários	2.881.948,14	6.575.867,19

B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	32.540	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	32.540	0

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-545.175,5	-321.906,06
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-32.695,04	-20.630,48
(-) Auditoria independente	-8.095,1	0
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-140.633,71	-73.420,41
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-24.715,71	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas	-470,65	0
Total de outras receitas/despesas	-751.785,71	-415.956,95

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	2.162.702,43	6.159.910,24

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	6.159.910,24
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	5.851.914,728

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H.ii
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	242.321,97
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	6.094.236,698
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	6.094.236,698
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	98,9339%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas