| 1. | Características Gerais |
| 1.1 | Dados da Operação |
| 1.1.1 | Número da emissão: | 1 |
| 1.1.2 | Código de negociação no mercado secundário (Cetip) | Código de Identificação do Certificado: | BRAPCSCRI838 |
| 1.1.3 | Código ISIN: |
| 1.1.4 | Quantidade de séries: | 2 |
| 1.1.5 | Data de emissão: | 28/08/2020 |
| 1.1.6 | Companhia emissora: | True Securitizadora S.A. |
| 1.1.6.1 | CNPJ da Emissora: | 12.130.744/0001-00 |
| 1.1.7 | Instituição de regime fiduciário: | Sim |
| 1.1.8 | Agente fiduciário: | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliári |
| 1.1.8.1 | CNPJ do Agente fiduciário: | 36.113.876/0001-91 |
| 1.1.9 | Custodiante: | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliári |
| 1.1.9.1 | CNPJ do Custodiante: | 36.113.876/0001-91 |
| 1.1.10 | Segmento dos créditos vinculados: | Imobiliário - Residencial |
| 1.1.11 | Valor de aquisição dos créditos : | 86.293.054,00 |
| 1.1.12 | Taxas Médias e Indexadores dos Créditos Vinculados: | IGP-M - 11,52% a.a. | FIXA - 12% a.a. | IPCA - 11,24% a.a. |
| 1.1.13 | Duration da carteira de créditos: | 2 anos
0 meses
|
| 1.1.14 | Forma de Cálculo da Duration: | É a representação, em unidade de tempo, da duração média de um fluxo de pagamentos ponderado pelo seu valor presente, que permite verificar a sensibilidade da carteira as variações na taxa de juros. |
| 1.1.15 | Tipos de garantias ou coobrigação da companhia securitizadora, valor ou nível de cobertura: | a. Garantia: A Companhia securitizadora não é garantidora ou coobrigada; b. Valor: não se aplica; c. Nível de cobertura: não se aplica; |
| 1.1.16 | Tipos de garantias ou coobrigação de terceiros, valor ou nível de cobertura: | a.Garantia: Fundo de Reserva; b.Valor: R$ 4.088.451; c.Nível de cobertura: 6,0772%; a.Garantia: Alienação fiduciária; b.Valor: R$ 79.832.736; c.Nível de cobertura: 118,6656%; a.Garantia: Subordinação; b.Valor: R$ 12.876.972; c.Nível de cobertura: 19,1407%; |
| 1.1.17 | Loan to value (LTV) médio da carteira, quando aplicável: |
Data de referência da atualização do LTV:
30/06/2021
Índice: 132.9639642313 |
| 1.2.1 Classe | 1.2.2 Número da Série | 1.2.3 Código de negociação no mercado secundário (Cetip) | 1.2.4 Código ISIN | 1.2.5 Quantidade | 1.2.6 Valor | 1.2.7 Data de vencimento | 1.2.8 Taxas Médias e Indexadores do Valor Mobiliário | 1.2.9 Classificação de risco | 1.2.10 Nível de Subordinação | 1.2.11 Periodicidade de Amortização do Valor Mobiliário |
1.2.7.1 Agência classificadora:
1.2.7.2 CNPJ Ag. classific.:
1.2.7.3 Data da última classific.: |
| 1.2.7.4 Classificação atual: |
| Sênior | 313 | 20H0747477 | BRAPCSCRI838 | 40.000 | 75.155.434,72 | 12/05/2038 | Remuneração dos CRI: taxa efetiva de juros de 7,070% ao ano; Atualização Monetária dos CRI: Mensal, pela variação do índice IPCA/IBGE | | 0,0000% | mensal |
| Subordinada Júnior | 314 | 20H0747498 | BRAPCSCRI846 | 10.000 | 11.692.527,20 | 12/05/2038 | Remuneração dos CRI: taxa efetiva de juros de 39,470% ao ano; Atualização Monetária dos CRI: Mensal, pela variação do índice IPCA/IBGE | | 0,0000% | mensal |
| 2.3 | Movimentação Financeira |
| 2.3.1 | Total de Recebimentos: | 4.005.727,36 |
| 2.3.2 | Pagamentos de Despesas e Comissões da SecuritizaçãoTotal de Recebimentos: | -87.364,66 |
| 2.3.3 | Pagamentos Efetuados à Classe Senior: | -5.234.957,28 |
| 2.3.3.1 | Amortização do Principal: | -4.899.021,26 |
| 2.3.3.2 | Juros: | -335.936,02 |
| 2.3.4 | Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada: | -473.184,39 |
| 2.3.4.1 | Amortização do Principal: | -115.679,00 |
| 2.3.4.2 | Juros: | -357.505,39 |
| 2.3.5 | Outros Pagamentos e Recebimentos: | 1.789.778,97 |
| 2.3.6 | Suficiência / Insuficiência de Caixa: | 0,00 |
| 2.3.7 | Valor Destinado aos Valores Mobiliários Subordinados (Prêmio de Subordinação): | 0,00 |
| 2.3.8 | Valor Destinado à Securitizadora: | 0,00 |
| 2.3.9 | Valor Destinado ou Revertido do Fundo de Despesa do Patrimônio Separado: | 0,00 |
| 2.3.10 | Valor Destinado ou Revertido dos Fundos Constituídos para Reforço de Crédito ou de Liquidez: | 0,00 |
| 2.3.11 | Outros (especificar): Outros | 0,00 |
| 2.3.12 | Valores dos pagamentos contratuais estipulados (principais mais juros): | -1.321.884,48 |
| 2.3.12.1 | Classe sênior: | 848.700,09 |
| 2.3.12.2 | Classe subordinada: | 473.184,39 |
| 3 | Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados |
| 3.1 | Créditos vinculados |
| 3.1.1 | Créditos Vinculados à Securitização por Prazo de Vencimento: | 79.832.736,43 |
| 3.1.1.1 | Até 30 dias | 1.389.050,03 |
| 3.1.1.2 | De 31 a 60 dias | 1.400.887,64 |
| 3.1.1.3 | De 61 a 90 dias | 1.373.312,29 |
| 3.1.1.4 | De 91 a 120 dias | 1.338.359,92 |
| 3.1.1.5 | De 121 a 150 dias | 1.305.311,20 |
| 3.1.1.6 | De 151 a 180 dias | 1.336.258,29 |
| 3.1.1.7 | Acima de 180 dias | 71.689.557,06 |
| 3.1.2 | Créditos Inadimplentes Vinculados à Securitização (Valor das Parcelas Inadimplentes): | 25.644.458,40 |
| 3.1.2.1 | Vencidos e Não Pagos até 30 dias | 9.218.284,19 |
| 3.1.2.2 | Vencidos e Não Pagos de 31 a 60 dias | 4.558.621,78 |
| 3.1.2.3 | Vencidos e Não Pagos de 61 a 90 dias | 2.437.886,84 |
| 3.1.2.4 | Vencidos e Não Pagos de 91 a 120 dias | 2.853.581,76 |
| 3.1.2.5 | Vencidos e Não Pagos de 121 a 150 dias | 1.288.439,69 |
| 3.1.2.6 | Vencidos e Não Pagos de 151 a 180 dias | 978.379,09 |
| 3.1.2.7 | Vencidos e Não Pagos acima de 180 dias | 4.309.265,05 |
| 3.1.3 | Créditos Vinculados à Securitização Pagos Antecipadamente: | 2.385.089,30 |
| 3.1.3.1 | Pagos Antecipadamente até 30 dias | 33.543,21 |
| 3.1.3.2 | Pagos Antecipadamente entre 31 a 60 dias | 63.073,97 |
| 3.1.3.3 | Pagos Antecipadamente entre 61 a 90 dias | 58.170,56 |
| 3.1.3.4 | Pagos Antecipadamente entre 91 a 120 dias | 36.753,23 |
| 3.1.3.5 | Pagos Antecipadamente entre 121 a 150 dias | 28.665,86 |
| 3.1.3.6 | Pagos Antecipadamente entre 151 a 180 dias | 28.399,40 |
| 3.1.3.7 | Pagos Antecipadamente entre 180 dias | 2.136.483,07 |
| 4 | Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Mês |
| 4.1 | Impacto dos eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos (duration e taxa interna de retorno) | Em razão dos eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos a Duration passa a ser de 2 ano e 0 meses; Não houve impacto na taxa interna de retorno.
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| 4.2 | Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento para os detentores de valores mobiliários | (i) Amortização Extraordinária no CRI 313ª série no valor de R$ 4386257,18939291 impacto de 5,21% no fluxo dos CRI. (ii) Não houve Amortização Extraordinária no CRI 314ª série.
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| 4.3 | Análise do impacto de outros eventos previstos no termo de securitização de créditos que acarretaram a amortização antecipada dos valores mobiliários | Não houve impacto, pois não ocorreram eventos que acarretaram na amortização antecipada dos valores mobiliários.
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| 4.4 | Análise do impacto dos demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos | Não houve impacto, pois não ocorreram demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos.
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