| 1. | Características Gerais |
| 1.1 | Dados da Operação |
| 1.1.1 | Número da emissão: | 1 |
| 1.1.2 | Código de negociação no mercado secundário (Cetip) | Código de Identificação do Certificado: | BRAPCSCRI7C4 |
| 1.1.3 | Código ISIN: |
| 1.1.4 | Quantidade de séries: | 2 |
| 1.1.5 | Data de emissão: | 28/02/2020 |
| 1.1.6 | Companhia emissora: | True Securitizadora S.A. |
| 1.1.6.1 | CNPJ da Emissora: | 12.130.744/0001-00 |
| 1.1.7 | Instituição de regime fiduciário: | Sim |
| 1.1.8 | Agente fiduciário: | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliári |
| 1.1.8.1 | CNPJ do Agente fiduciário: | 36.113.876/0001-91 |
| 1.1.9 | Custodiante: | Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliári |
| 1.1.9.1 | CNPJ do Custodiante: | 36.113.876/0001-91 |
| 1.1.10 | Segmento dos créditos vinculados: | Imobiliário - Residencial |
| 1.1.11 | Valor de aquisição dos créditos : | 52.880.000,00 |
| 1.1.12 | Taxas Médias e Indexadores dos Créditos Vinculados: | FIXA - 12% a.a. | IGP-M - 11,76% a.a. | IPCA - 11,13% a.a. |
| 1.1.13 | Duration da carteira de créditos: | 2 anos
0 meses
|
| 1.1.14 | Forma de Cálculo da Duration: | É a representação, em unidade de tempo, da duração média de um fluxo de pagamentos ponderado pelo seu valor presente, que permite verificar a sensibilidade da carteira as variações na taxa de juros. |
| 1.1.15 | Tipos de garantias ou coobrigação da companhia securitizadora, valor ou nível de cobertura: | a. Garantia: A Companhia securitizadora não é garantidora ou coobrigada; b. Valor: não se aplica; c. Nível de cobertura: não se aplica; |
| 1.1.16 | Tipos de garantias ou coobrigação de terceiros, valor ou nível de cobertura: | a.Garantia: Fundo de Reserva; b.Valor: R$ 418.629; c.Nível de cobertura: 1,1233%; a.Garantia: Fundo de Contingência; b.Valor: R$ 104.778; c.Nível de cobertura: 0,2812%; a.Garantia: Alienação fiduciária; b.Valor: R$ 46.505.033; c.Nível de cobertura: 124,7890%; a.Garantia: Subordinação; b.Valor: R$ 10.824.682; c.Nível de cobertura: 29,0463%; |
| 1.1.17 | Loan to value (LTV) médio da carteira, quando aplicável: |
Data de referência da atualização do LTV:
30/06/2021
Índice: 80.0492702920 |
| 1.2.1 Classe | 1.2.2 Número da Série | 1.2.3 Código de negociação no mercado secundário (Cetip) | 1.2.4 Código ISIN | 1.2.5 Quantidade | 1.2.6 Valor | 1.2.7 Data de vencimento | 1.2.8 Taxas Médias e Indexadores do Valor Mobiliário | 1.2.9 Classificação de risco | 1.2.10 Nível de Subordinação | 1.2.11 Periodicidade de Amortização do Valor Mobiliário |
1.2.7.1 Agência classificadora:
1.2.7.2 CNPJ Ag. classific.:
1.2.7.3 Data da última classific.: |
| 1.2.7.4 Classificação atual: |
| Sênior | 271 | 20B0984807 | BRAPCSCRI7C4 | 44.948 | 44.948.000,00 | 12/08/2038 | Remuneração dos CRI: taxa efetiva de juros de 6,250% ao ano; Atualização Monetária dos CRI: Mensal, pela variação do índice IPCA/IBGE | | 0,0000% | mensal |
| Subordinada Júnior | 272 | 20B0985008 | BRAPCSCRI7D2 | 7.932 | 7.932.000,00 | 12/08/2038 | Remuneração dos CRI: taxa efetiva de juros de 41,890% ao ano; Atualização Monetária dos CRI: Mensal, pela variação do índice IPCA/IBGE | | 0,0000% | mensal |
| 2.3 | Movimentação Financeira |
| 2.3.1 | Total de Recebimentos: | 3.514.820,96 |
| 2.3.2 | Pagamentos de Despesas e Comissões da SecuritizaçãoTotal de Recebimentos: | -65.366,80 |
| 2.3.3 | Pagamentos Efetuados à Classe Senior: | -3.101.484,59 |
| 2.3.3.1 | Amortização do Principal: | -2.953.698,53 |
| 2.3.3.2 | Juros: | -147.786,06 |
| 2.3.4 | Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada: | -402.468,57 |
| 2.3.4.1 | Amortização do Principal: | -86.970,01 |
| 2.3.4.2 | Juros: | -315.498,56 |
| 2.3.5 | Outros Pagamentos e Recebimentos: | 0,00 |
| 2.3.6 | Suficiência / Insuficiência de Caixa: | -54.499,00 |
| 2.3.7 | Valor Destinado aos Valores Mobiliários Subordinados (Prêmio de Subordinação): | 0,00 |
| 2.3.8 | Valor Destinado à Securitizadora: | 0,00 |
| 2.3.9 | Valor Destinado ou Revertido do Fundo de Despesa do Patrimônio Separado: | 0,00 |
| 2.3.10 | Valor Destinado ou Revertido dos Fundos Constituídos para Reforço de Crédito ou de Liquidez: | -126.619,00 |
| 2.3.11 | Outros (especificar): Outros | 72.120,00 |
| 2.3.12 | Valores dos pagamentos contratuais estipulados (principais mais juros): | -763.565,16 |
| 2.3.12.1 | Classe sênior: | 361.096,59 |
| 2.3.12.2 | Classe subordinada: | 402.468,57 |
| 3 | Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados |
| 3.1 | Créditos vinculados |
| 3.1.1 | Créditos Vinculados à Securitização por Prazo de Vencimento: | 46.505.033,24 |
| 3.1.1.1 | Até 30 dias | 670.354,88 |
| 3.1.1.2 | De 31 a 60 dias | 684.232,59 |
| 3.1.1.3 | De 61 a 90 dias | 689.872,69 |
| 3.1.1.4 | De 91 a 120 dias | 764.782,50 |
| 3.1.1.5 | De 121 a 150 dias | 810.619,18 |
| 3.1.1.6 | De 151 a 180 dias | 648.863,25 |
| 3.1.1.7 | Acima de 180 dias | 42.236.308,15 |
| 3.1.2 | Créditos Inadimplentes Vinculados à Securitização (Valor das Parcelas Inadimplentes): | 13.199.741,50 |
| 3.1.2.1 | Vencidos e Não Pagos até 30 dias | 4.625.877,49 |
| 3.1.2.2 | Vencidos e Não Pagos de 31 a 60 dias | 2.954.438,25 |
| 3.1.2.3 | Vencidos e Não Pagos de 61 a 90 dias | 1.186.937,99 |
| 3.1.2.4 | Vencidos e Não Pagos de 91 a 120 dias | 2.049.598,47 |
| 3.1.2.5 | Vencidos e Não Pagos de 121 a 150 dias | 77.512,96 |
| 3.1.2.6 | Vencidos e Não Pagos de 151 a 180 dias | 0,00 |
| 3.1.2.7 | Vencidos e Não Pagos acima de 180 dias | 2.305.376,34 |
| 3.1.3 | Créditos Vinculados à Securitização Pagos Antecipadamente: | 2.466.583,61 |
| 3.1.3.1 | Pagos Antecipadamente até 30 dias | 23.032,57 |
| 3.1.3.2 | Pagos Antecipadamente entre 31 a 60 dias | 48.730,23 |
| 3.1.3.3 | Pagos Antecipadamente entre 61 a 90 dias | 36.215,92 |
| 3.1.3.4 | Pagos Antecipadamente entre 91 a 120 dias | 49.256,48 |
| 3.1.3.5 | Pagos Antecipadamente entre 121 a 150 dias | 41.690,52 |
| 3.1.3.6 | Pagos Antecipadamente entre 151 a 180 dias | 30.080,72 |
| 3.1.3.7 | Pagos Antecipadamente entre 180 dias | 2.237.577,17 |
| 4 | Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Mês |
| 4.1 | Impacto dos eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos (duration e taxa interna de retorno) | Em razão dos eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos a Duration passa a ser de 2 anos e 0 meses; Não houve impacto na taxa interna de retorno.
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| 4.2 | Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento para os detentores de valores mobiliários | (i) Amortização Extraordinária no CRI 271ª série no valor de R$ 2740388,00175612 impacto de 5,56% no fluxo dos CRI. (ii) Não houve Amortização Extraordinária no CRI 272ª série.
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| 4.3 | Análise do impacto de outros eventos previstos no termo de securitização de créditos que acarretaram a amortização antecipada dos valores mobiliários | Não houve impacto, pois não ocorreram eventos que acarretaram na amortização antecipada dos valores mobiliários.
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| 4.4 | Análise do impacto dos demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos | Não houve impacto, pois não ocorreram eventos que acarretaram na amortização antecipada dos valores mobiliários.
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