| 1. | Características Gerais |
| 1.1 | Dados da Operação |
| 1.1.1 | Número da emissão: | 2 |
| 1.1.2 | Código de negociação no mercado secundário (Cetip) | Código de Identificação do Certificado: | BRCBSCCRI1M0 |
| 1.1.3 | Código ISIN: |
| 1.1.4 | Quantidade de séries: | 1 |
| 1.1.5 | Data de emissão: | 14/12/2011 |
| 1.1.6 | Companhia emissora: | CIBRASEC Companhia Brasileira de Securitização |
| 1.1.6.1 | CNPJ da Emissora: | 02.105.040/0001-23 |
| 1.1.7 | Instituição de regime fiduciário: | Sim |
| 1.1.8 | Agente fiduciário: | Pentágono |
| 1.1.8.1 | CNPJ do Agente fiduciário: | 17.343.682/0001-38 |
| 1.1.9 | Custodiante: | Pentágono |
| 1.1.9.1 | CNPJ do Custodiante: | 17.343.682/0001-38 |
| 1.1.10 | Segmento dos créditos vinculados: | Imobiliário - Residencial |
| 1.1.11 | Valor de aquisição dos créditos : | 688.821.166,81 |
| 1.1.12 | Taxas Médias e Indexadores dos Créditos Vinculados: | 6,38% aa + TR |
| 1.1.13 | Duration da carteira de créditos: | 4 anos
5 meses
|
| 1.1.14 | Forma de Cálculo da Duration: | A duration da carteira foi calculada considerando-se o fluxo de caixa representado pelas prestações nominais devidas aos investidores a cada mês da operação, trazida individualmente a valor presente pela taxa efetiva pela qual o CRI foi emitido. Na sequencia, o somatório do produto obtido pela multiplicação (ponderação) de cada parcela a valor presente pelo período respectivo de tempo da operação a qual se refere foi dividido pelo saldo devedor do CRI, na data base de cálculo. |
| 1.1.15 | Tipos de garantias ou coobrigação da companhia securitizadora, valor ou nível de cobertura: | Não há |
| 1.1.16 | Tipos de garantias ou coobrigação de terceiros, valor ou nível de cobertura: | (a) Alienação Fiduciária (b) Nivel de cobertura: 100%;
(a) Regime fiduciário (b) Nivel de cobertura: 100%;
(a) Coobrigação do Cedente (b) Nivel de cobertura: 100%;
(a) Hipoteca (b) Nivel de cobertura: 100%;
|
| 1.1.17 | Loan to value (LTV) médio da carteira, quando aplicável: |
Data de referência da atualização do LTV:
31/05/2021
Índice: 99.99 |
| 2.3 | Movimentação Financeira |
| 2.3.1 | Total de Recebimentos: | 2.467.612,73 |
| 2.3.2 | Pagamentos de Despesas e Comissões da SecuritizaçãoTotal de Recebimentos: | -5.734,58 |
| 2.3.3 | Pagamentos Efetuados à Classe Senior: | -1.347.155,31 |
| 2.3.3.1 | Amortização do Principal: | -1.079.314,42 |
| 2.3.3.2 | Juros: | -267.840,89 |
| 2.3.4 | Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada: | 0,00 |
| 2.3.4.1 | Amortização do Principal: | 0,00 |
| 2.3.4.2 | Juros: | 0,00 |
| 2.3.5 | Outros Pagamentos e Recebimentos: | -887.016,20 |
| 2.3.6 | Suficiência / Insuficiência de Caixa: | -1.575.676,33 |
| 2.3.7 | Valor Destinado aos Valores Mobiliários Subordinados (Prêmio de Subordinação): | 0,00 |
| 2.3.8 | Valor Destinado à Securitizadora: | 0,00 |
| 2.3.9 | Valor Destinado ou Revertido do Fundo de Despesa do Patrimônio Separado: | 1.347.969,69 |
| 2.3.10 | Valor Destinado ou Revertido dos Fundos Constituídos para Reforço de Crédito ou de Liquidez: | 0,00 |
| 2.3.11 | Outros (especificar): | 0,00 |
| 2.3.12 | Valores dos pagamentos contratuais estipulados (principais mais juros): | 1.347.155,31 |
| 2.3.12.1 | Classe sênior: | 1.347.155,31 |
| 2.3.12.2 | Classe subordinada: | 0,00 |
| 3 | Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados |
| 3.1 | Créditos vinculados |
| 3.1.1 | Créditos Vinculados à Securitização por Prazo de Vencimento: | 51.008.743,00 |
| 3.1.1.1 | Até 30 dias | 816.000,00 |
| 3.1.1.2 | De 31 a 60 dias | 801.000,00 |
| 3.1.1.3 | De 61 a 90 dias | 790.000,00 |
| 3.1.1.4 | De 91 a 120 dias | 782.000,00 |
| 3.1.1.5 | De 121 a 150 dias | 775.000,00 |
| 3.1.1.6 | De 151 a 180 dias | 769.000,00 |
| 3.1.1.7 | Acima de 180 dias | 46.275.743,00 |
| 3.1.2 | Créditos Inadimplentes Vinculados à Securitização (Valor das Parcelas Inadimplentes): | 36.622,09 |
| 3.1.2.1 | Vencidos e Não Pagos até 30 dias | 19.307,33 |
| 3.1.2.2 | Vencidos e Não Pagos de 31 a 60 dias | 12.377,97 |
| 3.1.2.3 | Vencidos e Não Pagos de 61 a 90 dias | 477,31 |
| 3.1.2.4 | Vencidos e Não Pagos de 91 a 120 dias | 2.355,92 |
| 3.1.2.5 | Vencidos e Não Pagos de 121 a 150 dias | 2.103,56 |
| 3.1.2.6 | Vencidos e Não Pagos de 151 a 180 dias | 0,00 |
| 3.1.2.7 | Vencidos e Não Pagos acima de 180 dias | 0,00 |
| 3.1.3 | Créditos Vinculados à Securitização Pagos Antecipadamente: | 0,00 |
| 3.1.3.1 | Pagos Antecipadamente até 30 dias | 0,00 |
| 3.1.3.2 | Pagos Antecipadamente entre 31 a 60 dias | 0,00 |
| 3.1.3.3 | Pagos Antecipadamente entre 61 a 90 dias | 0,00 |
| 3.1.3.4 | Pagos Antecipadamente entre 91 a 120 dias | 0,00 |
| 3.1.3.5 | Pagos Antecipadamente entre 121 a 150 dias | 0,00 |
| 3.1.3.6 | Pagos Antecipadamente entre 151 a 180 dias | 0,00 |
| 3.1.3.7 | Pagos Antecipadamente entre 180 dias | 0,00 |
| 4 | Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Mês |
| 4.1 | Impacto dos eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos (duration e taxa interna de retorno) | Não ocorreram eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira. A TIR permaneceu em 23,7%a.a. |
| 4.2 | Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento para os detentores de valores mobiliários | Não ocorreram eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa do CRI. |
| 4.3 | Análise do impacto de outros eventos previstos no termo de securitização de créditos que acarretaram a amortização antecipada dos valores mobiliários | Não aplicável, porque não ocorreram outros eventos que pudessem acarretar amortização antecipada dos valores mobiliários. |
| 4.4 | Análise do impacto dos demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos | Não aplicável, porque não ocorreram outros eventos que pudessem acarretar amortização antecipada dos valores mobiliários. |